Investicijų strategijos Pro N9
Subalansuota metodika — tikslas stabilus ilgalaikis grąžos augimas protingu rizikos lygiu.
Apžvalga
Pro N9 apjungia kvantitinius rodiklius, fundamentinę analizę ir dinaminius rizikos valdiklius. Skirta investuotojams, kurie siekia optimizuoti rizikos / grąžos profilį portfelyje su 5–10 metų horizontu.
- Multi-asset diversifikacija
- Dinaminių nuostolių valdymas
- Mokesčių optimizavimas ir likvidumo valdymas
Rizikos kontūrai
Modeliuojama keliais scenarijais, atsižvelgiant į rinkos svyravimus.
Siūlomas turto paskirstymas
| Klasė | Procentai | Pastaba |
|---|---|---|
| Akcijos (globalios) | 45% | Didelis augimo potencialas |
| Obligacijos (ig) | 30% | Stabilumo sluoksnis |
| Alternatyvios | 15% | Hedge / RE |
| Likvidumas / grynieji | 10% | Skubioms galimybėms |
Rebalansavimo taisyklės
Automatinis rebalansavimas kas ketvirtį arba esant +/-5% nuokrypiui nuo tikslo.
- Likvidumo prioritetas trumpalaikiuose pokyčiuose
- Mokesčių optimizacija per pakinktus pervedimus
- Stop-loss / trailing stop mechanizmai akcijų pozicijose
Rizikos valdymas — detaliau
Case studies
Tarptautinis augimas
Diversifikuotas akcijų fondas sumažino volatilumą ir padidino atitinkamą CAGR per 5 metus.
Stabili pajama
Obligacijų sluoksnis užtikrino pajamų stabilumą per rinkų pokyčius.
Alternatyvios galimybės
Įtraukus alternatyvų ekspoziciją, portfelio max drawdown sumažėjo 28%.
Komanda
Vyriausiasis portfelio valdytojas — Jonas Petrauskas
Jonas turi 12 metų patirties tarptautinėse rinkose, specializacija: kvantitinės strategijos ir rizikos modeliavimas.
Mūsų komanda jungia rinkų analitikų, ekonomistų ir rinkos rizikos specialistų įsipareigojimą užtikrinti nuoseklų strategijos vykdymą.