Rizikos valdymas
Rizikos valdymo sprendimai Baltijos rinkoms
Integruoti procesai kreditų, rinkos, likvidumo ir operacijų rizikai. Praktinis požiūris, atitiktis ES ir Lietuvos reguliavimui.
Požiūris ir metodika
Mūsų rizikos valdymo metodika derina kvantitativius modelius, streso testus ir operatyvinį stebėjimą. Dirbame su bankų priežiūros reikalavimais ir pritaikome sprendimus lokalizuotai Baltijos rinkai.
- Modelių validacija ir governance
- Streso testavimas portfeliams
- Operacijų rizikos mažinimo priemonės
Pasiūlymai įmonėms
Sėkmės istorijos
Komanda
Mūsų ekspertai — finansų analitikai, kreditų modeliuotojai ir reguliavimo specialistai, veikiantys regioniniu mastu.
- Ilgaamžė patirtis: bankų ir konsultacijų sektoriuose
- Regioninė ekspertizė: Lietuva, Latvija, Estija
- Atitiktis: ES teisės aktai ir Lietuvos banko rekomendacijos
J. Petrauskas
Head of Risk, Luminor Baltics
DUK — dažniausiai užduodami klausimai
Modeliai kuriami remiantis istoriniais duomenimis, ekspertinėmis prielaidomis ir validation procesu, užtikrinančiu stabilumą bei skaidrumą.
Taip — diegiame scenarijus, automatizuojame ataskaitas ir padedame sukaisomis ataskaitų formatavimu priežiūros institucijoms.
Pradžiai reikalingas portfelio duomenų rinkinys, kredito istorijos bei rizikų politika ir valdymo ataskaitos.
Pagrindiniai rodikliai
| Rodiklis | Aprašymas | Rekomenduojama vertė | Pastaba |
|---|---|---|---|
| PD (probability of default) | Metinė tikimybė, kad skolininkas negrąžins | ≤ 2.5% | Segmentuoti pagal produktą |
| LGD (loss given default) | Nuskaitymo procentas po įvykusio defaulto | 20–45% | Priklauso nuo užstato |
| Liquidity Coverage Ratio | Savarankiškas likvidumo rezervas | ≥ 100% | PRI etalonas |
Ištekliai ir dokumentai
Metiniai streso testavimo vadovai
Gairės ir pavyzdžiai, kaip vykdyti streso testus portfeliams.
AtsisiųstiReguliavimo atitikčių kontrolinis sąrašas
Patikrinimo sąrašas pagal Lietuvos banko rekomendacijas.
Atsisiųsti