Paskolų analizė SMB — X1 modelis
Sisteminis požiūris į mažų ir vidutinių įmonių paskolų riziką Lietuvoje. Modelis X1 apjungia finansinius rodiklius, rinkos signalus ir ekspertų vertinimus.
Santrauka ir tikslai
X1 modelio tikslas — pateikti aiškų SMB paskolų rizikos reitingą, kuris būtų pritaikomas tiek kredito, tiek portfelio valdymui. Analizė apima:
- Finansinę būklę (likvidumas, pelningumas, srautas).
- Istorinius mokėjimų modelius.
- Sektoriaus ir geografinės rizikos koregavimus.
Rezultatas: skaidri rizikos klasifikacija ir rekomendacijos kredito sąlygoms.
Pagrindiniai rodikliai
Metodika
Modelis X1 sujungia keturias dimensijas: balansas, pinigų srautai, elgsena ir makroekonominis korektorius. Duomenys apdorojami per:
- Standartizuotą duomenų paruošimą (auditas, išvalymas).
- Funkcinių rodiklių konstravimą (ratios, tendencijos).
- Mašininio mokymo modulius su aiškinamaisiais komponentais (SHAP analizė).
Modelio interpretacija leidžia kredito specialistams priimti sprendimus, o portfelio vadovams — optimizuoti kapitalo paskirstymą.
Scenarijų analizė — tipinės SMB situacijos
Palūkanų ir sąlygų palyginimas
Tipinių paskolų parametrų palyginimas pagal X1 rizikos grupes.
| Rizikos grupė | Vid. palūkanos | Max terminas | Garanto reikalavimai |
|---|---|---|---|
| Low (A) | 4.5% | 84 mėn | Minimalūs |
| Medium (B) | 6.8% | 60 mėn | Įkeičiamas turtas |
| High (C) | 10.2% | 36 mėn | Stiprūs garantai |
Pastaba: faktiškos sąlygos priklauso nuo individualaus vertinimo.
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
Klientų atsiliepimai
Rasa, UAB "BalticTech"
"X1 modelis padėjo objektyviai įvertinti riziką ir suderinti paskolos terminus su augimo strategija."
Case studies
Mažmeninės prekybos plėtra
Gamybos optimizacija
